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作为期权交易者，不论是个人还是机构，尤其是机构，因为资金管理的需求和追求sl的需求，一般而言不可避免地会持有一些卖出期权的头寸。不过，在之前的公众号文中，我已经写到同样卖出期权做空波动率，2018年已经不会像2016-2017年那样持有的很舒服，而是需要我们随时做好防守，做好善后了。
周四晚间的美国三大股指统统下跌2%以上，逼近2月初的{zd1}点，这使得全球股市在周五开盘也不可避免地悉数跳空。还记得周四下午、A股还显示出银行股复苏的迹象，可见这市场上几乎没有投资者，也没有rh模型有能力把周四晚间这个突如其来的事件给price
in。在周五当日，作为期权标的的50ETF低开2.70%，同时隔夜外盘的VIX指数又大涨30%。说到这儿，这就是周五开盘每个期权交易者面临的局面。
那么回过头来看，再给您一次机会，您会在周四收盘前平仓完所有的卖出认沽头寸吗？我想{jd1}多数人的回答是做不到的！既然如此，我们更需要复盘的内容是什么？那就是假设我们已经吃进了周五的跳空低开，我们当日还能做些什么？
我仍然坚持用数据说话的风格，开始进行下面的回溯测试。
先来看看历史上跳空低开超过2%的日子里，当日买入平值认沽期权或者跨式期权的sl如何？测试结果发现，从2015/2/9到2018/3/26期间，这样的跳空低开一共出现过15次。
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